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Spread Trading sui petroliferi seguendo i Big Investors Short

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La Consob ogni venerdì aggiorna la lista dei titoli shortati con posizione oltre lo 0,5% (size rilevante) con relativo nome e cognome dell’Istituzionale e la data, non il prezzo, di ingresso al ribasso sui titoli. Come sfruttare questa informazione? Seguire i Big Investors oppure fare il contrario perché ci fanno apparire la realtà diversa da quella che è (sono short dell’1% su un titolo ma magari, tramite altre società controllata sono long del 5%)?

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E’ bene seguire mercato e Big Investor in parallelo:

  1. Il petrolio a fine maggio ha rotto la media mobile a 200 periodi sul giornaliero facendo un pullback per poi tornare a scendere con Macd che è passato nuovamente in negativo
  2. Dal 1 giugno iniziano ad essere aperte posizioni short su Saipem e Maire Tecnimont da parte di vari Hedge Fund con accumulo posizioni fino al 16 giugno

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La discesa dei prezzi del petrolio e l’apertura degli short su due titoli del settore potrebbe essere sfruttata con uno spread: short (Saipem e MT) e long (Eni e Tenaris). Da escludere Saras che aveva una sola apertura short però vecchia, di novembre 2016. Operatività: apertura posizioni lunedì 12 giugno con size uguali. Risultati ad oggi: Saipem +11,32% MT +2,80%  Tenaris -2,67 Eni -3,62 = 7,83 totali che, diviso per quattro, ritorna un +1,95% su una size variabile anche se, essendo uno spread, il margine long si compensa con quello short e quindi per 4 size di 10000 euro ciascuna magari bloccano sul conto, invece di 40000 euro, 5000 euro e invece di un +1,95% avremo 195 euro di profitto su 5000 euro = +3,9% raddoppiando il rendimento.     

Guido Gennaccari

info@tradingroomroma.it