Strategie operative di Trading & Investimento

TRR Volatility Analysis & Rosa degli Investimenti n. 15

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Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class per un portafoglio efficiente dal punto di vista strategico e tattico.

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Di seguito un breve riassunto dei contenuti:

VOLA STORICA: Situazione anomala per gli indici azionari. L’Europa torna sopra il 6%, anche se trattasi di estrema volatilità rialzista, gli indici americani invece scendono sotto il 4%. La fotografia del mercato della scorsa settimana è stata, anche se in presenza di bassa liquidità e volumi, di forte rialzo con ampio range di prezzo nel vecchio continente rispetto al modesto rimbalzo tecnico dei prezzi di circa l’1% per gli indici Usa..

VOLA IMPLICITA: Rispetto ai minimi raggiunti dalle volatilità implicite registrate a metà dicembre 2022 nei prezzi delle opzioni a 30 giorni, coincidenti con i massimi relativi segnati dagli indici azionari monitorati, solo il VIX (S&P 500) e il VXN (Nasdaq) continuano ad avere volatilità più elevate e, quindi, premi al rischio ancora superiori rispetto a quando le azioni erano sui massimi azionari di dicembre scorso. Tra gli indici azionari internazionali monitorati, segnaliamo che solo il FtseMib ha superato sensibilmente i massimi relativi di dicembre scorso.

 

 

Ingressi/Uscite nella Rosa:

IN USCITA: MERCATI EMERGENTI (SOTTOPESARE): La debolezza del dollaro, rappresenta per i mercati azionari emergenti un allentamento delle tensioni valutarie e soprattutto finanziarie, visto l’elevato indebitamento in valuta estera, principalmente dollaro. Aspettiamo segnali migliori dal punto di vista macro economico per considerare un ingresso in portafoglio per specifiche aree geografiche e/o settoriali appartenenti a questi mercati.

 

 

 

TRR Volatility Analysis” 

E’ un report che analizza la tendenza della volatilità storica e implicita secondo dati raccolti, calcolati ed elaborati dall’ufficio studi della Trading Room Roma.

Proiezioni e scenari evolutivi sui listini azionari accompagneranno gestori ed investitori privati a comprendere meglio le possibili tendenze del mercato azionario basandosi sull’analisi della volatilità.

Il lavoro rappresenterà un supporto fondamentale per leggere i rischi impliciti ed espliciti sul mercato azionario, consentendo l’agevolazione di analisi sulle forze relative per eventuali strategie di spread o direzionali.

La Rosa degli Investimenti

La Rosa degli Investimenti è il report settimanale degli analisti della Trading Room Roma. In questo documento vengono indicate le tematiche sotto osservazione e le opportunità d’investimento legate all’attuale contesto macroeconomico. Gli asset illustrati nel report  vengono inseriti in tre distinte aree (Sovrappesare, Neutrale, Sottopesare)  in base al grado d’interesse e valutazione che la nostra visione strategica e tattica assegna a ciascuna delle singole asset class osservate, allo scopo di sfruttare al meglio il timing di ingresso ed uscita sulle singole tematiche d’investimento. Completa il report la visualizzazione delle performance settimanale dei settori appartenenti all’Euro Stoxx 600.

 

Guarda il Video tutorial nel quale illustreremo i dati, la metodologia e la chiave di lettura per utilizzare il report settimanale.