Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class per un portafoglio efficiente dal punto di vista strategico e tattico.
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Di seguito un breve riassunto dei contenuti:
VOLA STORICA: Il Dax e l’Eurostoxx hanno registrato valori sotto il 2% di range settimanale per la prima volta dai dati del report numero uno. Il Nasdaq aumenta l’escursione, ma con direzione rialzista, il Ftsemib è su valori simili dello S&P500. Permane un risk on maggiore sull’Europa. L’effetto gennaio dovrebbe segnalare un fine mese rialzista, come dovrebbe essere anche alla fine dell’anno, secondo la statistica dei numeri
VOLA IMPLICITA: Stiamo assistendo ad una fase di assestamento delle volatilità implicite sui principali indici monitorati, dopo che quest’ultime hanno raggiunto livelli minimi che non toccavano da Agosto 2022. L’oscillazione sui minimi potrebbe accentuare una fase di incertezza a livello azionario con possibili cambi di tendenza repentini. Unico indice in controtendenza rimane il Nasdaq.
Ingressi/Uscite nella Rosa:
IN INGRESSO: AZ GLOBAL AIRLINES (SOVRAPPESARE)
Le recenti trimestrali delle compagnie aeree hanno confermato il ritorno dei fatturati ai livelli pre-pandemici. La forza azionaria dell’indice settoriale ha registrato un’accelerazione in occasione delle decisioni della Cina di ridurre le restrizioni sulle quarantene. Riteniamo che le compagnie siano ora in grado di affrontare la ripresa del traffico aereo con fondamentali migliori, per merito (o a causa) della crisi pandemica che le ha costrette a ottimizzare le strutture operative, con un miglioramento dei margini reddituali. Riteniamo interessante il settore, anche perché’ alla crescita del fatturato manca in parte il recupero del segmento “business-travels”.
IN USCITA:
“TRR Volatility Analysis”
E’ un report che analizza la tendenza della volatilità storica e implicita secondo dati raccolti, calcolati ed elaborati dall’ufficio studi della Trading Room Roma.
Proiezioni e scenari evolutivi sui listini azionari accompagneranno gestori ed investitori privati a comprendere meglio le possibili tendenze del mercato azionario basandosi sull’analisi della volatilità.
Il lavoro rappresenterà un supporto fondamentale per leggere i rischi impliciti ed espliciti sul mercato azionario, consentendo l’agevolazione di analisi sulle forze relative per eventuali strategie di spread o direzionali.
La Rosa degli Investimenti
La Rosa degli Investimenti è il report settimanale degli analisti della Trading Room Roma. In questo documento vengono indicate le tematiche sotto osservazione e le opportunità d’investimento legate all’attuale contesto macroeconomico. Gli asset illustrati nel report vengono inseriti in tre distinte aree (Sovrappesare, Neutrale, Sottopesare) in base al grado d’interesse e valutazione che la nostra visione strategica e tattica assegna a ciascuna delle singole asset class osservate, allo scopo di sfruttare al meglio il timing di ingresso ed uscita sulle singole tematiche d’investimento. Completa il report la visualizzazione delle performance settimanale dei settori appartenenti all’Euro Stoxx 600.
Guarda il Video tutorial nel quale illustreremo i dati, la metodologia e la chiave di lettura per utilizzare il report settimanale.
