Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class per un portafoglio efficiente dal punto di vista strategico e tattico.
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Di seguito un breve riassunto dei contenuti:
VOLA STORICA: Range in discesa la sorsa settimana per tutti gli indici con top Nasdaq a 4,57% e bottom DJ a 2,2%. Nuovamente una compressione di volatilità della old economy compresi nel range 3,28%-2,2%. Il Ftsemib, che è andato meglio degli altri in termini di rendimento, registra una diminuzione del range minore degli altri.
VOLA IMPLICITA: Dopo settimane di discesa, si riaccendono le volatilità implicite dei principali indici azionari monitorati. La scorsa settimana avevamo segnalato il movimento in controtendenza del VXN, il cui sottostante indice tecnologico è più sensibile alle questioni di politica monetaria che stanno condizionando i mercati ad ogni uscita di dati macroeconomici. Ed in effetti la volatilità in aumento sul Nasdaq ha anticipato di alcuni giorni i movimenti successivi sui premi alle opzioni degli altri indici.
Ingressi/Uscite nella Rosa:
IN INGRESSO
AZ. GLOBAL INFRASTRUCTURE (SOVRAPPESARE): Il settore presenta un buon bilanciamento tra rischi ed opportunità, garantendo interessanti ritorni di lungo periodo, ma al contempo consentendo una protezione dall’inflazione e dal contesto macroeconomico, in quanto la maggior parte delle aziende che vi appartengono operano in ambienti con limitata competizione grazie alle concessioni, monopoli e regolamentazioni restrittive.
IN USCITA
NULLA
“TRR Volatility Analysis”
E’ un report che analizza la tendenza della volatilità storica e implicita secondo dati raccolti, calcolati ed elaborati dall’ufficio studi della Trading Room Roma.
Proiezioni e scenari evolutivi sui listini azionari accompagneranno gestori ed investitori privati a comprendere meglio le possibili tendenze del mercato azionario basandosi sull’analisi della volatilità.
Il lavoro rappresenterà un supporto fondamentale per leggere i rischi impliciti ed espliciti sul mercato azionario, consentendo l’agevolazione di analisi sulle forze relative per eventuali strategie di spread o direzionali.
La Rosa degli Investimenti
La Rosa degli Investimenti è il report settimanale degli analisti della Trading Room Roma. In questo documento vengono indicate le tematiche sotto osservazione e le opportunità d’investimento legate all’attuale contesto macroeconomico. Gli asset illustrati nel report vengono inseriti in tre distinte aree (Sovrappesare, Neutrale, Sottopesare) in base al grado d’interesse e valutazione che la nostra visione strategica e tattica assegna a ciascuna delle singole asset class osservate, allo scopo di sfruttare al meglio il timing di ingresso ed uscita sulle singole tematiche d’investimento. Completa il report la visualizzazione delle performance settimanale dei settori appartenenti all’Euro Stoxx 600.
Guarda il Video tutorial nel quale illustreremo i dati, la metodologia e la chiave di lettura per utilizzare il report settimanale.
