Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class per un portafoglio efficiente dal punto di vista strategico e tattico.
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Di seguito un breve riassunto dei contenuti:
VOLA STORICA: Discesa generale del range settimanale per tutti gli indici azionari. La fase presente sembra una classica compressione di volatilità a cui potrebbe seguire una forte esplosione. Un esempio chiaro è dato dal grafico settimanale del DJ che presenta doji nelle ultime tre settimane, vedremo da quale parte romperà, se al rialzo o al ribasso..
VOLA IMPLICITA: Il calo delle volatilità implicite su tutti gli indici azionari monitorati, avvenuto nella scorsa settimana, non ha per ora inciso sulla tendenza rialzista che stiamo registrando dall’inizio di febbraio. I livelli raggiunti dai premi delle opzioni a 30 giorni evidenziano ancora livelli di volatilità più alti rispetto ai minimi di febbraio. Anche se guardando al Vix, che ancora non ha scavalcato la soglia dei 20 punti, sembrerebbe segnalare che sia in atto sui mercati solo una leggera fase di turbolenza o di incertezza.
Ingressi/Uscite nella Rosa:
IN INGRESSO
SOFT COMMODITIES (NEUTRALE): Consideriamo le materie prime “soft” una buona diversificazione di portafoglio in un contesto macroeconomico incerto. Le tensioni geopolitiche e la crisi climatica in atto dovrebbero mantenere elevati i prezzi per buona parte del 2023.
IN USCITA
AZ ENERGY & TELCO CABLE
“TRR Volatility Analysis”
E’ un report che analizza la tendenza della volatilità storica e implicita secondo dati raccolti, calcolati ed elaborati dall’ufficio studi della Trading Room Roma.
Proiezioni e scenari evolutivi sui listini azionari accompagneranno gestori ed investitori privati a comprendere meglio le possibili tendenze del mercato azionario basandosi sull’analisi della volatilità.
Il lavoro rappresenterà un supporto fondamentale per leggere i rischi impliciti ed espliciti sul mercato azionario, consentendo l’agevolazione di analisi sulle forze relative per eventuali strategie di spread o direzionali.
La Rosa degli Investimenti
La Rosa degli Investimenti è il report settimanale degli analisti della Trading Room Roma. In questo documento vengono indicate le tematiche sotto osservazione e le opportunità d’investimento legate all’attuale contesto macroeconomico. Gli asset illustrati nel report vengono inseriti in tre distinte aree (Sovrappesare, Neutrale, Sottopesare) in base al grado d’interesse e valutazione che la nostra visione strategica e tattica assegna a ciascuna delle singole asset class osservate, allo scopo di sfruttare al meglio il timing di ingresso ed uscita sulle singole tematiche d’investimento. Completa il report la visualizzazione delle performance settimanale dei settori appartenenti all’Euro Stoxx 600.
Guarda il Video tutorial nel quale illustreremo i dati, la metodologia e la chiave di lettura per utilizzare il report settimanale.
