Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class per un portafoglio efficiente dal punto di vista strategico e tattico.
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Di seguito un breve riassunto dei contenuti:
VOLA STORICA: L’auspicio della scorsa newsletter: “Si potrebbe andare questa settimana in una nuova fase di compressione di range, una settimana interlocutoria che precede quella pasquale” si è concretizzato con un range tra il 5,24% del Nasdaq ed il 3,48% del DJ. Tutto fa pensare che il pivot delle banche centrali sia prossimo (o almeno nel 2023)…
VOLA IMPLICITA: Sono settimane altamente volatili quelle che abbiamo vissuto nel mese di marzo 2023 in entrambe le sponde dell’Atlantico. Nella prima parte del mese, il Vix è salito del 38% arrivando a 25.5 punti, per poi scivolare altrettanto velocemente nelle due settimane successive a 18.69 (chiusura di venerdì scorso 31 marzo). Se guardiamo il sottostante S&P 500 ci rendiamo conto dell’importanza della soglia dei 4.000 punti su cui ha oscillato l’indice, al ribasso e poi al rialzo, per tutto il mese scorso. Andamento simile per il VStoxx…
Ingressi/Uscite nella Rosa:
IN INGRESSO: AZ.INDIPENDENT POWER & RENEWABLE ELECTRICITY US (Sovrappesare)
AZ.INDIPENDENT POWER & RENEWABLE ELECTRICITY US: Allarghiamo la presenza di portafoglio nel settore Utility con l’ingresso nel segmento produttori di energia elettrica Indipendenti e Rinnovabili in US. In questa fase di elevata incertezza sul contesto energetico e macroeconomico ci induce a puntate su titoli che garantiscono cash flow stabili sotto forma di dividenti e un basso profilo di rischio.
IN USCITA: nulla
“TRR Volatility Analysis”
E’ un report che analizza la tendenza della volatilità storica e implicita secondo dati raccolti, calcolati ed elaborati dall’ufficio studi della Trading Room Roma.
Proiezioni e scenari evolutivi sui listini azionari accompagneranno gestori ed investitori privati a comprendere meglio le possibili tendenze del mercato azionario basandosi sull’analisi della volatilità.
Il lavoro rappresenterà un supporto fondamentale per leggere i rischi impliciti ed espliciti sul mercato azionario, consentendo l’agevolazione di analisi sulle forze relative per eventuali strategie di spread o direzionali.
La Rosa degli Investimenti
La Rosa degli Investimenti è il report settimanale degli analisti della Trading Room Roma. In questo documento vengono indicate le tematiche sotto osservazione e le opportunità d’investimento legate all’attuale contesto macroeconomico. Gli asset illustrati nel report vengono inseriti in tre distinte aree (Sovrappesare, Neutrale, Sottopesare) in base al grado d’interesse e valutazione che la nostra visione strategica e tattica assegna a ciascuna delle singole asset class osservate, allo scopo di sfruttare al meglio il timing di ingresso ed uscita sulle singole tematiche d’investimento. Completa il report la visualizzazione delle performance settimanale dei settori appartenenti all’Euro Stoxx 600.
Guarda il Video tutorial nel quale illustreremo i dati, la metodologia e la chiave di lettura per utilizzare il report settimanale.
