Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class per un portafoglio efficiente dal punto di vista strategico e tattico.
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Di seguito un breve riassunto dei contenuti:
VOLA STORICA: Range degli indici sui minimi di periodo, tutti sotto il 3%, con bottom assoluto dello 0,94% per lo SP500, che si trova ancora al test della trend line ribassista. Una situazione simile si è registrata il 15 aprile 2022, a inizio periodo di rivelazione dei dati, per poi accelerare. Il Nasdaq, ogni volta che è sceso sotto il 4%, la settimana successiva è sempre risalito sopra tale valore. La settimana scorsa ha registrato un giorno di quotazione in meno, come la presente, causa feste pasquali. Attenzione al rischio volatilità conseguenza della bassa liquidità.
VOLA IMPLICITA: Volatilità implicite in stabilizzazione per la maggior parte degli indici azionari monitorati in quella che è stata una settimana corta. Gli indici di vola americani Vix, Vxd e Vxn hanno toccato livelli minimi raggiunti solo a gennaio 2023 e Agosto 2022. Mentre gli europei Vdax e Vstoxx e MibIVI scontano premi alle opzioni leggermente più alti rispetto ai minimi sopra citati, segno che in questa sponda dell’Atlantico i massimi raggiunti dall’azionario hanno spinto gli operatori ad una maggiore copertura delle posizioni..
Ingressi/Uscite nella Rosa:
IN INGRESSO: AZ. US LEISURE FACILITY (Neutrale)
AZ. US LEISURE FACILITY: L’industria del Leisure Facility (ad esclusione del Real Estate), in particolare le attività dei parchi tematici, attività ricreative e sportive all’aperto (golf, football, soccer a baseball) hanno subito profondi cambiamenti post pandemici, con un miglioramento dell’efficienza e dell’attenzione al cliente. Entriamo in una parte dell’anno positiva per il settore che potrebbe risollevare i multipli a sconto delle aziende di riferimento.
IN USCITA: nulla
“TRR Volatility Analysis”
E’ un report che analizza la tendenza della volatilità storica e implicita secondo dati raccolti, calcolati ed elaborati dall’ufficio studi della Trading Room Roma.
Proiezioni e scenari evolutivi sui listini azionari accompagneranno gestori ed investitori privati a comprendere meglio le possibili tendenze del mercato azionario basandosi sull’analisi della volatilità.
Il lavoro rappresenterà un supporto fondamentale per leggere i rischi impliciti ed espliciti sul mercato azionario, consentendo l’agevolazione di analisi sulle forze relative per eventuali strategie di spread o direzionali.
La Rosa degli Investimenti
La Rosa degli Investimenti è il report settimanale degli analisti della Trading Room Roma. In questo documento vengono indicate le tematiche sotto osservazione e le opportunità d’investimento legate all’attuale contesto macroeconomico. Gli asset illustrati nel report vengono inseriti in tre distinte aree (Sovrappesare, Neutrale, Sottopesare) in base al grado d’interesse e valutazione che la nostra visione strategica e tattica assegna a ciascuna delle singole asset class osservate, allo scopo di sfruttare al meglio il timing di ingresso ed uscita sulle singole tematiche d’investimento. Completa il report la visualizzazione delle performance settimanale dei settori appartenenti all’Euro Stoxx 600.
Guarda il Video tutorial nel quale illustreremo i dati, la metodologia e la chiave di lettura per utilizzare il report settimanale.
