Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class per un portafoglio efficiente dal punto di vista strategico e tattico.
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Di seguito un breve riassunto dei contenuti:
VOLA STORICA: I range sono sotto il 3% (Nasdaq) e sotto il 2% tranne il Ftsemib a 2,58%. L’euforia riporta convergenza tra i derivati della volatilità ed i range, tutti in ribasso. Sentiment rialzista, probabile volatilità i aumento con gli appuntamenti relativi ad inflazione US e banche centrali.
VOLA IMPLICITA: I mercati azionari internazionali arrivano all’appuntamento macroeconomico più importante del mese, quello delle decisioni sulle politiche monetarie della Fed, Bce e Boj con le volatilità implicite di riferimento che confermano la tendenza ribassista. Tale andamento sembra giustificare una minore richiesta di proteggere le posizioni azionarie con l’acquisto di opzioni. Nella settimana passata l’IVIMIB, l’indice di volatilità del Ftse Mib, ha registrato il maggior calo in termini percentuali (-14%) rispetto agli altri indici monitorati, chiudendo venerdì scorso a 16,18, sotto i minimi segnati ad aprile ’23 (17.55).
Ingressi/Uscite nella Rosa:
IN INGRESSO: AZ. ENVIROMENTAL & FACILITIES SERVICES (SOVRAPPESARE)
AZ. ENVIROMENTAL & FACILITIES SERVICES: La politica di Biden con l’Inflation Reduction Act sta dirottando risorse economiche per la svolta green del Paese. Il comparto Enviromental &Facilities Services, attivo nel “recycling business” ritorna a pieno regime dopo la fine della pandemia, gli elevati livelli di produzione industriale e la necessità di adottare moderne soluzioni nella gestione dei rifiuti.
IN USCITA: GOLD (Da SOVRAPPESARE a NEUTRALE)
“TRR Volatility Analysis”
E’ un report che analizza la tendenza della volatilità storica e implicita secondo dati raccolti, calcolati ed elaborati dall’ufficio studi della Trading Room Roma.
Proiezioni e scenari evolutivi sui listini azionari accompagneranno gestori ed investitori privati a comprendere meglio le possibili tendenze del mercato azionario basandosi sull’analisi della volatilità.
Il lavoro rappresenterà un supporto fondamentale per leggere i rischi impliciti ed espliciti sul mercato azionario, consentendo l’agevolazione di analisi sulle forze relative per eventuali strategie di spread o direzionali.
La Rosa degli Investimenti
La Rosa degli Investimenti è il report settimanale degli analisti della Trading Room Roma. In questo documento vengono indicate le tematiche sotto osservazione e le opportunità d’investimento legate all’attuale contesto macroeconomico. Gli asset illustrati nel report vengono inseriti in tre distinte aree (Sovrappesare, Neutrale, Sottopesare) in base al grado d’interesse e valutazione che la nostra visione strategica e tattica assegna a ciascuna delle singole asset class osservate, allo scopo di sfruttare al meglio il timing di ingresso ed uscita sulle singole tematiche d’investimento. Completa il report la visualizzazione delle performance settimanale dei settori appartenenti all’Euro Stoxx 600.
Guarda il Video tutorial nel quale illustreremo i dati, la metodologia e la chiave di lettura per utilizzare il report settimanale.
