Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class per un portafoglio efficiente dal punto di vista strategico e tattico.
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Di seguito un breve riassunto dei contenuti:
VOLA STORICA: Range in salita e tutti sotto il 4%, tranne il Nasdaq sopra il 5%. Il risk on non sembra trovare ostacoli, il mercato (nuovo record del Dax) già sconta il pivot delle banche centrali e quindi torna a puntare sull’equity. Con l’arrivo dell’estate occhio alle carenze di liquidità e aumento della volatilità intraday.
VOLA IMPLICITA: Al sentiment dei mercati di assoluta tranquillità, evidenziato dai costanti cali delle volatilità implicite delle opzioni legate ai principali indici azionari internazionali di riferimento, mancava solamente la conferma nell’azione dei prezzi. Ed ecco che la settimana appena conclusa ha confermato che la modalità risk-on, inglobata nei premi delle opzioni a 30 giorni, se guardiamo ad esempio il Dax, ha consentito ai prezzi azionari di chiudere sopra il massimo relativo dei 16300, livello mai rotto nelle settimane precedenti, nonostante i sensibili e costanti cali del VDax sceso sotto l’importante soglia dei 14 (chiusura di venerdì 16 giugno a 12.71). Vedremo se anche il Ftse Mib e lo Stoxx 50 seguiranno le orme del Dax questa settimana.
Ingressi/Uscite nella Rosa:
IN INGRESSO: NULLA DA SEGNALARE
IN USCITA: NULLA DA SEGNALARE
“TRR Volatility Analysis”
E’ un report che analizza la tendenza della volatilità storica e implicita secondo dati raccolti, calcolati ed elaborati dall’ufficio studi della Trading Room Roma.
Proiezioni e scenari evolutivi sui listini azionari accompagneranno gestori ed investitori privati a comprendere meglio le possibili tendenze del mercato azionario basandosi sull’analisi della volatilità.
Il lavoro rappresenterà un supporto fondamentale per leggere i rischi impliciti ed espliciti sul mercato azionario, consentendo l’agevolazione di analisi sulle forze relative per eventuali strategie di spread o direzionali.
La Rosa degli Investimenti
La Rosa degli Investimenti è il report settimanale degli analisti della Trading Room Roma. In questo documento vengono indicate le tematiche sotto osservazione e le opportunità d’investimento legate all’attuale contesto macroeconomico. Gli asset illustrati nel report vengono inseriti in tre distinte aree (Sovrappesare, Neutrale, Sottopesare) in base al grado d’interesse e valutazione che la nostra visione strategica e tattica assegna a ciascuna delle singole asset class osservate, allo scopo di sfruttare al meglio il timing di ingresso ed uscita sulle singole tematiche d’investimento. Completa il report la visualizzazione delle performance settimanale dei settori appartenenti all’Euro Stoxx 600.
Guarda il Video tutorial nel quale illustreremo i dati, la metodologia e la chiave di lettura per utilizzare il report settimanale.
