Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class per un portafoglio efficiente dal punto di vista strategico e tattico.
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Di seguito un breve riassunto dei contenuti:
VOLA STORICA: Spicca l’allungo del range del Ftsemib della settimana scorsa a 5,69% mentre gli altri indici rimangono nel range 2,5%-3,5 circa. Tiene ancora la trend line ribassista del Nasdaq. RiskOn sui listini, però con bassi volumi, scenario che potrebbe vedere una improvvisa accelerazione della volatilità.
VOLA IMPLICITA: Indici di volatilità implicita nettamente in calo per i principali listini azionari europei, con il VDax regina delle performance (-12% su base settimanale, a 13.51 punti) che ha lasciato alle spalle qualche segnale di nervosismo delle settimane scorse. Se guardiamo all’altra sponda dell’Atlantico, ad eccezione del VXD il cui indice di volatilità ha messo a segno con la chiusura di venerdì 30 giugno una discesa del 15% a 10.27, gli altri due indici della Vola – il Vix (+1% a 13.59) e VXN (+1% a 19.55) – hanno registrato andamenti sui premi delle opzioni pressoché stabili, mantenendo livelli minimi storici che inducono a confermare il generale consenso di risk-on sui mercati.
Ingressi/Uscite nella Rosa:
IN INGRESSO: AZ. MOVIES & ENTERTAINMENT. (SOTTOPESARE)
AZ. MOVIES & ENTERTAINMENT.: Il settore delle compagnie di produzione ed intrattenimento internazionali sono di fronte a sfide importanti sul fronte della concorrenza e del controllo dei costi. Nei prossimi trimestri potrebbero evidenziarsi delle pressione sui margini con possibili ripercussioni sulle quotazioni dei principali player internazionali.
IN USCITA: NULLA
“TRR Volatility Analysis”
E’ un report che analizza la tendenza della volatilità storica e implicita secondo dati raccolti, calcolati ed elaborati dall’ufficio studi della Trading Room Roma.
Proiezioni e scenari evolutivi sui listini azionari accompagneranno gestori ed investitori privati a comprendere meglio le possibili tendenze del mercato azionario basandosi sull’analisi della volatilità.
Il lavoro rappresenterà un supporto fondamentale per leggere i rischi impliciti ed espliciti sul mercato azionario, consentendo l’agevolazione di analisi sulle forze relative per eventuali strategie di spread o direzionali.
La Rosa degli Investimenti
La Rosa degli Investimenti è il report settimanale degli analisti della Trading Room Roma. In questo documento vengono indicate le tematiche sotto osservazione e le opportunità d’investimento legate all’attuale contesto macroeconomico. Gli asset illustrati nel report vengono inseriti in tre distinte aree (Sovrappesare, Neutrale, Sottopesare) in base al grado d’interesse e valutazione che la nostra visione strategica e tattica assegna a ciascuna delle singole asset class osservate, allo scopo di sfruttare al meglio il timing di ingresso ed uscita sulle singole tematiche d’investimento. Completa il report la visualizzazione delle performance settimanale dei settori appartenenti all’Euro Stoxx 600.
Guarda il Video tutorial nel quale illustreremo i dati, la metodologia e la chiave di lettura per utilizzare il report settimanale.
