Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class per un portafoglio efficiente dal punto di vista strategico e tattico.
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La volatilità registrata la settimana scorsa è diminuita anche se con ritmi differenti. E’ rimasto comunque alto il range del Nasdaq a +6,7% rispetto al DJ +5,25% e allo SP500 con +5,21%; l’Europa, allineata su valori nel range 4,5%-4,7% è ancora quella a rischio più contenuto.
Non siamo ancora sui minimi registrati con i rialzi azionari del 12 settembre 2022, ma le volatilità implicite degli indici monitorati (dati aggiornati al venerdì 21/10/2022) evidenziano un calo unanime dei premi alle opzioni a conferma dell’attuale rasserenamento sui mercati. Già nel report di due settimane fa si erano evidenziate le riduzioni dei premi sulle opzioni a 30 giorni dei listini europei; segnale che ha anticipato il rimbalzo tecnico a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane. Nella settimana appena chiusa, registriamo l’anomalia del Ftse Mib… (Continua a leggere…)
Nuovi Ingressi nella Rosa:
AZ. LNG (Liquefid Naturl Gas): L’inverno alle porte, secondo le previsioni metereologiche, potrebbe riservare un novembre e dicembre2022 abbastanza freddi, soprattutto nei paesi del Nord. Nonostante i proclami, in Europa non si è riusciti ad imporre una politica seria di riduzione dei consumi, privilegiando al contrario sussidi alle imprese e alle famiglie.
Az. Giappone: L’indice azionario Nikkei si trova in una lunga fase laterale e, alla luce dei recenti interventi della Bank of Japan sul mercato valutario per contrastare la forza del dollaro, rimaniamo in attesa di chiari segnali di uscita dell’indice da una fase di accumulazione (long) oppure distribuzione (short).
Az. Asia: Sottopesare gli indici azionari asiatici che si trovano su livelli dei minimi del Covid o al di sotto. Attenzione al rischio che la bolla immobiliare in Cina si possa allargare ad aziende più piccole rispetto ad Evergrande (Continua a leggere)
“TRR Volatility Analysis”
E’ un report che analizza la tendenza della volatilità storica e implicita secondo dati raccolti, calcolati ed elaborati dall’ufficio studi della Trading Room Roma.
Proiezioni e scenari evolutivi sui listini azionari accompagneranno gestori ed investitori privati a comprendere meglio le possibili tendenze del mercato azionario basandosi sull’analisi della volatilità.
Il lavoro rappresenterà un supporto fondamentale per leggere i rischi impliciti ed espliciti sul mercato azionario, consentendo l’agevolazione di analisi sulle forze relative per eventuali strategie di spread o direzionali.
La Rosa degli Investimenti
La Rosa degli Investimenti è il report settimanale degli analisti della Trading Room Roma. In questo documento vengono indicate le tematiche sotto osservazione e le opportunità d’investimento legate all’attuale contesto macroeconomico. Gli asset illustrati nel report vengono inseriti in tre distinte aree (Sovrappesare, Neutrale, Sottopesare) in base al grado d’interesse e valutazione che la nostra visione strategica e tattica assegna a ciascuna delle singole asset class osservate, allo scopo di sfruttare al meglio il timing di ingresso ed uscita sulle singole tematiche d’investimento.
Guarda il Video tutorial nel quale illustreremo i dati, la metodologia e la chiave di lettura per utilizzare il report settimanale.
